Statistiques et Big Data change-point

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Recherche du point de changement dans les données à partir d'une fonction linéaire par morceaux

Salutations, J'effectue des recherches qui aideront à déterminer la taille de l'espace observé et le temps écoulé depuis le big bang. J'espère que vous pourrez aider! J'ai des données conformes à une fonction linéaire par morceaux sur laquelle je veux effectuer deux régressions linéaires. Il y a un point où …

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Comment mettre en évidence des patchs bruyants dans une série chronologique?

J'ai beaucoup de données chronologiques - niveaux d'eau et vitesses en fonction du temps. C'est la sortie d'une simulation de modèle hydraulique. Dans le cadre du processus d'examen pour confirmer que le modèle fonctionne comme prévu, je dois tracer chaque série chronologique pour m'assurer qu'il n'y a pas de "vacillement" …

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Détection en ligne des points de changement bayésiens (distribution prédictive marginale)

Je lis le document bayésien en ligne sur la détection des points de changement d'Adams et MacKay ( lien ). Les auteurs commencent par écrire la distribution prédictive marginale: oùP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) XtXtx_t est l'observation au temps …

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Détection de point de commutation avec programmation probabiliste (pymc)

Je lis actuellement le livre " Programmation probabiliste et méthodes bayésiennes pour les pirates ". J'ai lu quelques chapitres et je pensais au premier chapitre où le premier exemple avec pymc consiste à détecter un point de sorcière dans les messages texte. Dans cet exemple, la variable aléatoire pour indiquer …

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Méthode (s) de pointe pour trouver zéro portion moyenne d'une série chronologique

J'ai des séries chronologiques bruyantes que je dois segmenter en ces portions avec une moyenne nulle et ces portions sans moyenne nulle. Il est important de trouver les limites aussi précisément que possible (clairement où la limite se situe précisément est un peu subjectif). Je pense qu'une variante de cusum …

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Analyse des points de changement

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le point de changement? J'utilise le package en R, et je ne comprends pas vraiment ce que signifient les différentes méthodes, les avantages et les inconvénients de chacune, et je ne comprends surtout pas la valeur de la pénalité. Lorsque vous augmentez la valeur de la pénalité, …

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Détection des étapes dans les séries temporelles

J'ai joint une photo de la série chronologique dont je parle. Le haut est la série originale, le bas est la série différenciée. Chaque point de données est une lecture moyenne de 5 minutes à partir d'une jauge de contrainte. Cette jauge de contrainte est placée sur une machine. Les …

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Chow test ou pas?

J'essaie de mettre en place un écran automatique pour détecter les ruptures structurelles dans un grand nombre de séries chronologiques. Les séries chronologiques sont hebdomadaires et représentent le comportement des clients. J'ai mis en place un test Chow. J'utilise les 4 semaines les plus récentes et je les compare aux …

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