Différence entre les prévisions «dans l'échantillon» et «pseudo hors échantillon»

Existe-t-il une différence explicite entre les prévisions dans l'échantillon et les prévisions pseudo-hors échantillon . Les deux sont conçus dans le contexte de l'évaluation et de la comparaison des modèles de prévision.

$\{Y_t,X_{t-h}\}_{t=h+1}^T$$h \in \{1,2,\ldots\},$$\hat f(X_{t-h})$$Y_t$$X_{t-h}$$T$

$T$

$Y_{T+1}$$e_{T+1} \equiv Y_{T+1} - \hat f(X_{T+1-h}),$$Y_{T+2}$$\{e_{T+l}\}_{l=1}^L$

$T_0 < T$$T$$\{e_t\}_{t=T_0+1}^T$

Notez que l'analyse pseudo-hors échantillon n'est pas le seul moyen d'estimer les performances hors modèle d'un modèle. Les alternatives incluent la validation croisée et les critères d'information.

Une très bonne discussion de toutes ces questions est fournie au chapitre 7 de

http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf