Descente coordonnée pour le lasso ou le filet élastique

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Existe-t-il de bons articles ou livres traitant de l'utilisation de la descente coordonnée pour L1 (lasso) et / ou de la régularisation nette élastique pour les problèmes de régression linéaire?

— NPE
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J'ai déjà suggéré le récent article de Friedman et coll., Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent , publié dans le Journal of Statistical Software (2010). Voici quelques autres références qui pourraient être utiles:

Optimisation des coordonnées dans le sens du chemin , par Friedman et coll.
Chemins de régularisation rapides par descente de coordonnées , par Hastie (UseR! 2009)
Algorithmes de descente de coordonnées pour la régression pénalisée au lasso , par Wu et Lange (Ann. Appl. Stat. 2 (1): 224-244, 2008; également disponible sur arXiv.org )
Descente de coordonnées pour des solutions clairsemées de systèmes linéaires sous-déterminés d'équations , par Yagle (un peu trop complexe pour moi)

— chl
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Merci pour les références. Soit dit en passant, l'article de Friedman et al. Répond partiellement à une question connexe que je viens de publier, à propos de la performance relative de la descente de coordonnées par rapport au LARS.

— NPE

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"Une brève histoire de la descente coordonnée pour le lasso" aux pp15-17 du UseR! parler est un bijou :-)

— NPE

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Je viens de découvrir cette conférence d'Hastie et j'ai pensé que d'autres pourraient la trouver intéressante.

— NPE
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Désolé mais je ne peux pas ouvrir la vidéo. Je suis très intéressé par Watch it

— Christina

@Christina Cela semble fonctionner pour le moment. Cependant, vous devez activer Flash. Je ne trouve pas de lien de téléchargement, il ne semble donc pas d'autre choix que d'activer Flash et de le regarder en streaming.

— Darren Cook