Des manuels d'économétrie?

Quels bons manuels d'économétrie recommanderiez-vous?

Edit: il y a pas mal de livres, avec différents niveaux de sophistication mathématique. Il serait bon d'avoir une idée de la technicité du livre que vous recommandez.

Definitively Econometric Analysis , par Greene. Je ne suis pas économétricien, mais j'ai trouvé ce livre très utile et bien écrit.

Cela dépend du niveau que vous recherchez. Au niveau du troisième cycle, celui que j'ai le plus souvent vu référencé et recommandé, et que j'ai donc regardé le plus moi-même, est:

Wooldridge, Jeffrey M. Analyse économétrique des données des sections et des panels . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

La plupart du peu que je sais sur l'économétrie, j'ai appris de ce livre. 776 pages sans un seul graphique.

« Econometrics inoffensif pour la plupart: le compagnon d'un empiriste » (Angrist, Pischke 2008) est un résumé moins technique et divertissant du domaine. Je ne le décrirais pas comme un livre pour débutants, mais cela vaut la peine d'être lu une fois que vous aurez compris les bases.

Cela dépend de ce que vous voulez vraiment (GMM, séries chronologiques, panel ...) mais je peux recommander ces deux livres: Economum de Fumio Hayashi et Théorie et méthodes économétriques de Davidson et McKinnon et Pour un cours en séries temporelles économétriques, Time Series de Hamilton L'analyse est géniale

Je recommanderais certainement A Guide to Modern Econometrics de M. Verbeek . Woolwridge est trop mondain (et cette longue haine perd l'attention du lecteur trop tôt dans les chapitres). Greene (je fais référence à la 5e édition) se perd souvent dans les détails: c'est-à-dire qu'il s'efforce de cataloguer des formules orthogonales au sujet principal du chapitre (bon pour les références, mais encore une fois, pas idéal pour l'apprentissage).

je n'ai pas lu le Hayashi (je pensais que c'était un peu dépassé maintenant). Hamilton, se concentre vraiment sur ... TSA, donc c'est un peu hors de propos pour l'économétrie générale.

J'aime beaucoup le guide de Kennedy sur l'économétrie, qui est inhabituel dans sa configuration, car chaque sujet est abordé à trois niveaux différents, d'abord de manière non technique, puis dans les détails de l'application et enfin dans les détails théoriques, bien que la théorie les pièces sont un peu superficielles.

« Applied Econometrics with R » (Kleiber, Zeileis 2008) est une bonne introduction à l'utilisation de R et est accompagnée du package AER .

Je suis professeur d'économétrie. Certainement, le meilleur livre dépend de ce que vous voulez et du niveau qui vous convient. Cependant, ma première option est "Basic Econometrics" écrite par le gujarati. La quatrième édition de ce manuel fournit un bon aperçu bien écrit du sujet (Gujarati, 2002). Malheureusement, je ne peux pas en dire autant du cinquième (Gujarati et Porter, 2008). J'utilise ce manuel dans les cours de premier cycle et de troisième cycle. Pour les étudiants de premier cycle, je l'utilise comme manuel principal. Pour les étudiants de troisième cycle, je l'utilise en complément de "Econometric Analysis" de Greene (2012). Je crois nécessaire de le faire pour développer l'intuition économétrique derrière les formules. L'économétrie implique l'intuition, l'art et la technique. Actuellement, aucun livre ne les fournit de manière adéquate ni équilibrée.

Un à un niveau de sophistication mathématique légèrement inférieur à Wooldridge (moins dense, plus d'images), mais un peu plus à jour sur certaines des zones en évolution rapide:

Murray, Michael P. Econometrics: A Modern Introduction. Addison Wesley, 2006. 976 p. ISBN 9780321113610

Il semble qu'il ne soit pas disponible pour un aperçu sur le Web et que l'éditeur soit en rupture de stock, mais vous pouvez afficher les fichiers PDF de 11 extensions Web pour vous faire une idée de son style.

(Avertissement: je ne suis pas un économiste.) Je suppose que vous aimeriez avoir un éventail de possibilités répertoriées, cependant, la plupart des réponses se concentrent sur des textes plus avancés. Si quelqu'un veut un texte très introductif, je peux recommander:

Gujarati, D. et Porter, D. (2008). Econométrie de base . McGraw-Hill / Irwin.

C'est très basique (c'est-à-dire peu de mathématiques), très complet (~ 1k pages - il y a un chapitre ~ 30p sur chaque sujet concevable qui peut être lu très rapidement), et très clair. De plus, un grand nombre d'entre eux semblent avoir été imprimés et utilisés dans les classes il y a quelques années, vous pouvez donc en acheter un ancien exemplaire pour quelques dollars dans une librairie d'occasion dans n'importe quelle ville universitaire.

J'aime la microéconométrie de Cameron et Trivedi . Il établit un bel équilibre entre ampleur, intuition et rigueur (si vous suivez les références). Le public cible est le chercheur appliqué. Leur microéconométrie utilisant Stata est également très bonne si vous êtes un utilisateur Stata, bien qu'elle couvre moins de terrain. Au premier cycle avancé ou au niveau MA, j'adore les méthodes économétriques de Johnston et DiNardo. J'espère qu'il y aura bientôt une nouvelle édition. Le livre de Kennedy est idéal pour l'intuition si l'un des éléments ci-dessus est difficile.

Je préfère la quatrième édition de "Basic Econometrics", entre autres raisons, car le texte est complètement autonome. La cinquième édition nécessite d'avoir accès au web pour reproduire les exercices contenus dans le texte (les utilisateurs de l'édition précédente n'ont pas eu ce problème car le livre était emballé avec un cd supplémentaire). Ce changement, qui semble être une simple mise à jour technologique, réduit considérablement la possibilité de reproduire les exercices des manuels pour les étudiants du tiers-monde (comme ceux que j'enseigne). En effet, dans mon université existe la proposition d'éliminer "l'économétrie de base" comme manuel pour cette raison, entre autres (une autre fait référence aux difficultés que les enseignants locaux ont à avoir accès au centre d'apprentissage en ligne).

Un autre problème de la cinquième édition concerne le style d'écriture. Selon les auteurs, une "amélioration" de la nouvelle édition a été la simplification des analyses incluses dans plusieurs chapitres (voir préface). Cependant, je ne suis pas d'accord avec eux: les explications contenues dans les éditions précédentes sont définitivement meilleures que celles contenues dans la cinquième. Évidemment, je suis conscient que l'on peut faire valoir que cette situation peut être le résultat de problèmes de traduction (j'utilise la version espagnole du livre). Cependant, les utilisateurs de la cinquième édition en anglais ont signalé la même situation (voir les commentaires sur amazon.com).

Malgré tous ces problèmes, je crois que «Basic Econometrics» est le meilleur manuel de premier cycle sur le marché. Même la cinquième édition est bonne. Espérons que la prochaine édition sera aussi bonne que la quatrième.

Le livre de Hashem Pesaran semble très prometteur. Il couvre des sujets tels que les dépendances dans les données du panneau et d'autres que je n'ai pas vus dans d'autres livres.