J'essaie de faire face à une analyse du temps sur événement en utilisant des résultats binaires répétés. Supposons que le temps écoulé soit mesuré en jours, mais pour le moment, nous discrétisons le temps en semaines. Je veux approximer un estimateur de Kaplan-Meier (mais tenir compte des covariables) en utilisant des résultats binaires répétés. Cela semblera un chemin détourné, mais j'explore comment cela s'étend aux résultats ordinaux et aux événements récurrents.
Si vous créez une séquence binaire qui ressemble à 000 pour quelqu'un censuré à 3 semaines, 0000 pour quelqu'un censuré à 4w et 000011111111111111 .... pour un sujet qui a échoué à 5w (les 1 s'étendent jusqu'au point où le dernier sujet a été suivi dans l'étude), lorsque vous calculez des proportions de 1 spécifiques à la semaine, vous pouvez obtenir des incidences cumulatives ordinaires (jusqu'à ce que vous arriviez à des temps de censure variables, où cela ne fait qu'approximer mais n'égale pas les estimations d'incidence cumulée de Kaplan-Meier).
Je peux adapter les observations binaires répétées avec un modèle logistique binaire en utilisant GEE, au lieu de rendre le temps discret comme ci-dessus mais en utilisant plutôt une spline dans le temps. L'estimateur de covariance sandwich en grappes fonctionne assez bien. Mais j'aimerais obtenir une inférence plus exacte en utilisant un modèle d'effets mixtes. Le problème est que les 1 après le premier 1 sont redondants. Quelqu'un connaît-il un moyen de spécifier des effets aléatoires ou de spécifier un modèle qui prend en compte les redondances afin que les erreurs standard ne soient pas dégonflées?
Notez que cette configuration diffère de celle d' Efron car il utilisait des modèles logistiques pour estimer les probabilités conditionnelles dans les ensembles de risques. J'évalue les probabilités inconditionnelles.
GLMMadaptive
package semble formidable pour la configuration plus générale.