Différence entre GLS et SUR

J'ai lu des informations sur les moindres carrés généralisés (GLS) et j'essaie de les rattacher à mon expérience économétrique de base. Je me souviens à l'école d'études supérieures utilisant la régression apparemment sans rapport (SUR) qui semble quelque peu similaire à GLS. Un document sur lequel je suis tombé a même fait référence à SUR en tant que "cas spécial" de GLS. Mais je ne peux toujours pas envelopper mon cerveau autour des similitudes et des différences.

donc la question:

Quelles sont les similitudes et les différences entre GLS et SUR? Quelles sont les caractéristiques d'un problème qui devrait utiliser une méthode plutôt qu'une autre?

Au sens strict, le GLS (et en particulier le GLS faisable ou le FGLS) est une méthode d'estimation appliquée aux modèles SUR.

SUR implique un système de m équations qui sont supposées avoir des erreurs corrélées, et (F) GLS aide à s'en remettre - voir Wikipedia sur les régressions apparemment sans rapport .

GLS, d'autre part, est une méthode d'incorporation des informations de la structure de covariance de votre modèle. Voir Wikipedia sur GLS .

Pour récapituler, vous pouvez utiliser la seconde (GLS) pour estimer la première (SUR).