Il est habituel d'utiliser les deuxième, troisième et quatrième moments d'une distribution pour décrire certaines propriétés. Les moments partiels ou les moments supérieurs au quatrième décrivent-ils des propriétés utiles d'une distribution?
Il est habituel d'utiliser les deuxième, troisième et quatrième moments d'une distribution pour décrire certaines propriétés. Les moments partiels ou les moments supérieurs au quatrième décrivent-ils des propriétés utiles d'une distribution?
Réponses:
Mis à part les propriétés spéciales de quelques nombres (par exemple, 2), la seule vraie raison de distinguer les moments entiers par opposition aux moments fractionnaires est la commodité.
Des moments plus élevés peuvent être utilisés pour comprendre le comportement de la queue. Par exemple, une variable aléatoire centrée de variance 1 a des queues sous-gaussiennes (ie pour certaines constantes ) si et seulement if pour chaque et une constante .
Je me méfie quand j'entends des gens poser des questions sur les troisième et quatrième moments. Il y a deux erreurs courantes que les gens ont souvent à l'esprit lorsqu'ils abordent le sujet. Je ne dis pas que vous faites nécessairement ces erreurs, mais elles reviennent souvent.
Tout d'abord, il semble qu'ils croient implicitement que les distributions peuvent se résumer à quatre nombres; ils soupçonnent que deux chiffres ne suffisent pas, mais trois ou quatre devraient suffire.
Deuxièmement, cela ressemble à une écoute de retour à l'approche de la correspondance des moments de la statistique qui a largement perdu les méthodes du maximum de vraisemblance dans les statistiques contemporaines.
Mise à jour: j'ai développé cette réponse dans un article de blog .
Un exemple d'utilisation (l'interprétation est un meilleur qualificatif) d'un moment supérieur: le cinquième moment d'une distribution univariée mesure l'asymétrie de ses queues.