Les variables et X 2 ne sont pas linéairement indépendantes. Donc , même s'il n'y a pas d' effet quadratique, en ajoutant X 2 au modèle modifiera l'effet estimé de X .XX2X2X
Jetons un coup d'œil avec une simulation très simple.
> x <- runif(1e3)
> y <- x + rnorm(length(x))
> summary(lm(y~x))
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.03486 0.06233 -0.559 0.576
x 1.05843 0.10755 9.841 <2e-16 ***
Maintenant, avec un terme quadratique dans le modèle pour s'adapter.
> summary(lm(y~x+I(x^2)))
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.03275 0.09528 0.344 0.731
x 0.65742 0.44068 1.492 0.136
I(x^2) 0.39914 0.42537 0.938 0.348
Bien sûr, le test omnibus est toujours significatif, mais je pense que le résultat que nous recherchons n'est pas celui-ci. La solution est d'utiliser des polynômes orthogonaux.
> summary(lm(y~poly(x,2)))
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.49744 0.03098 16.059 <2e-16 ***
poly(x, 2)1 9.63943 0.97954 9.841 <2e-16 ***
poly(x, 2)2 0.91916 0.97954 0.938 0.348
Notez que les coefficients de x
dans le premier modèle et de poly(x,2)1
dans le deuxième modèle ne sont pas égaux, et même les intersections sont différentes. En effet, poly
fournit des vecteurs orthonormaux, qui sont également orthogonaux au vecteur rep(1, length(x))
. Ce poly(x,2)1
n'est pas le cas x
mais plutôt (x -mean(x))/sqrt(sum((x-mean(x))**2))
...
Un point important est que les tests de Wald, dans ce dernier modèle, sont indépendants. Vous pouvez utiliser des polynômes orthogonaux pour décider jusqu'à quel degré vous voulez aller, juste en regardant le test de Wald: ici vous décidez de garder mais pas X 2 . Bien sûr, vous trouveriez le même modèle en comparant les deux premiers modèles équipés, mais c'est plus simple de cette façon - si vous envisagez de monter à des degrés plus élevés, c'est vraiment beaucoup plus simple.XX2
Une fois que vous avez décidé des termes à conserver, vous souhaiterez peut-être revenir aux polynômes bruts et X 2 à des fins d'interprétabilité ou de prédiction.XX2