Oui, il est vrai que ces hypothèses impliquent que et sont indépendants.XY
Simplifiez la notation en écrivant . Par définition,F=FX,Y
F(x,y)=Pr(X≤x,Y≤y).
Par conséquent, la limite de lorsque augmente sans limite existe et est la chance que ne dépasse pas :F(x,y)yXx
FX(x)=Pr(X≤x)=limy→∞F(x,y)=G1(x)limy→∞G2(y).
Choisir n'importe quel pour lequel affiche est différent de zéro. (Un tel doit exister par la loi de la probabilité totale, qui affirme que ) AinsixFX(x)≠0G∞2=limy→∞G2(y)xlimx→∞FX(x)=1
G1(x)=FX(x)G∞2
pour tous . Échanger les rôles de et et utiliser une notation analogue,xXY
G2(y)=FY(y)G∞1
pour tous . Prendre la limite commune à mesure que et grandissent sans spectacle liéyxy
1=limx,y→∞F(x,y)=G∞1G∞2.
Donc
F(x,y)=G1(x)G2(y)=FX(x)FY(y)G∞1G∞2=FX(x)FY(y),
démontrant et sont indépendants.XY