Dans mon manuel d'économétrie (économétrie d'introduction) couvrant l'OLS, l'auteur écrit: "La RSS doit tomber lorsqu'une autre variable explicative est ajoutée." Pourquoi?
Dans mon manuel d'économétrie (économétrie d'introduction) couvrant l'OLS, l'auteur écrit: "La RSS doit tomber lorsqu'une autre variable explicative est ajoutée." Pourquoi?
Réponses:
Pour résumer, les modèles sont imbriqués, dans le sens où tout ce que nous pouvons modéliser avec le modèle 1 peut être mis en correspondance par le modèle deux, le modèle deux est plus général que le modèle 1. Donc, dans l'optimisation, nous avons une plus grande liberté avec le modèle deux, donc nous pouvons toujours trouver une meilleure solution.
Cela n'a vraiment rien à voir avec les statistiques mais c'est un fait général sur l'optimisation.
La SSR est une mesure de l'écart entre les données et un modèle d'estimation.
Si vous avez la possibilité de prendre en compte une autre variable, alors si cette variable contient plus d'informations, l'ajustement serait naturellement plus serré, ce qui signifie un SSR inférieur.