Disons que l'on a couru mchaînes MCMC parallèles où chaque chaîne a subi un rodage. Soit les chaînes résultantes désignées par
X( i )1, … ,X( i )N pour i = 1 , … , m ,
où
N est la longueur de chaque chaîne après rodage.
Si l'on veut combiner ces chaînes en une longue chaîne, est-ce aussi simple que de les concaténer
X( 1 )1, … ,X( 1 )N, … ,X( m )1, … ,X( m )N?
Dans mon cas, chacun Xje est un paramétreur θje. Mon objectif est de prélever sur la partie postérieure
p ( θ ∣ y) ,
où
ysont les données. La raison pour laquelle je m'intéresse aux chaînes parallèles est qu'elles sont nécessaires au calcul du facteur de réduction d'échelle potentiel (PSRF).