Manuel d'économétrie bayésienne

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Je suis à la recherche d'un manuel théoriquement rigoureux sur l'économétrie bayésienne, en supposant une solide compréhension de l'économétrie fréquentiste.

Je voudrais suggérer un travail par réponse, afin que les recommandations puissent être votées à la hausse ou à la baisse individuellement.

bayesian econometrics references

— Constantin
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Bayesian Econometrics , de Gary Koop (2003)est une couverture moderne et rigoureuse du domaine que je recommande. Il est en outre complété par un livre d'exercices: Bayesian Econometric Methods (Econometrics Exercises) de Gary Koop, Dale J. Poirier et Justin L. Tobias (2007).

— Xi'an
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Ces deux livres sont également accompagnés de programmes MATLAB, ils sont donc également utiles pour les personnes effectuant un travail appliqué.

— Graeme Walsh

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Je suggère "Bayesian Data Analysis" par Gelman et al.:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Bayesian Data Analysis , troisième édition. New York: Chapman et Hall / CRC.

— Lauren Goodwin
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L'analyse bayésienne est un livre formidable. Cependant, il ne se classe guère comme un manuel d'économétrie.

— Xi'an

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Une introduction à l'inférence bayésienne en économétrie

d' Arnold Zellner (1971)

De la couverture:

«Il s'agit du premier livre d'économétrie à examiner les modèles et les problèmes du point de vue bayésien. [M] toute comparaison des résultats bayésiens et non bayésiens est présentée. [...] Une introduction à l'inférence bayésienne en économétrie sera de valeur en tant que guide de l'économétrie bayésienne pour les étudiants diplômés et en tant que volume de référence pour les chercheurs. "

— Graeme Walsh
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Grande référence, légèrement (?) Obsolète pour un manuel tel qu'il a été écrit à l'époque pré-informatique.

— Xi'an

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D'accord; le livre est ancien et ne couvre pas les techniques de calcul intensives plus modernes comme, par exemple, la moyenne du modèle bayésien. Cela dit, de tous les livres d'économétrie bayésienne que je possède, j'ai appris les tripes de ce que je sais de cette œuvre classique de Zellner. Fait intéressant, quelques programmes FORTRAN pour l'intégration numérique sont inclus dans l'annexe.

— Graeme Walsh

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Merci. Je ne suis pas certain que les programmes FORTRAN soient un plus de nos jours ...!

— Xi'an

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Ha! Eh bien, c'est discutable, donc je ne vais pas y aller.

— Graeme Walsh

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Bien qu'il soit fait pour le marketing, je suggère les statistiques bayésiennes et le marketing par Rossi, Allenby & McCulloch pour l'inférence bayésienne dans les modèles économiques.

— jayk
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Texte très dense mais utile pour les personnes intéressées par la modélisation du choix et de la demande. Étant donné que les auteurs reconnaissent Seymour Geisser , Dennis Lindley et Arnold Zellner comme leurs enseignants influents, on pourrait avoir une idée de ce à quoi s'attendre. Ce qui rend ce livre très utile, c'est un ensemble de 5 études de cas complètes avec toutes les données et le code R pour tous les modèles.

— gwr

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Je pourrais considérer l'économétrie et les statistiques bayésiennes contemporaines par John Geweke. C'est relativement bref. Les trois premiers chapitres couvrent le genre de trucs fondamentaux que vous trouverez dans n'importe quel livre d'analyse bayésienne. Le chapitre suivant est le modèle linéaire avec un peu de régression non linéaire, suivi des variables latentes et des données manquantes, puis des séries chronologiques et clôturé par une comparaison et une évaluation du modèle. Il n'y a pas grand-chose sur les données de panel ou l'estimation semi / non paramétrique.

— Dimitriy V. Masterov
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