Dans son chapitre sur les filtres Kalman, mon livre DSP déclare, apparemment à l'improviste, que le filtre Kalman stationnaire pour un système
a le prédicteur
et covariance vectorielle stationnaire et gain de Kalman
ˉ K = ˉ P CT(C ˉ P CT+R
où et désignent les covariances du bruit d'entrée et du bruit de mesure , respectivement.
Je ne vois pas comment y parvenir à partir du prédicteur de variance minimale. Quelqu'un pourrait-il me l'expliquer, ou me diriger vers une ressource qui dérive l'expression? Voici le filtre à variation minimale variant dans le temps, que je peux déduire:
P(t+1|t)=A(P(t|t-1)-
Je ne sais pas comment aller d'ici au filtre stationnaire ci-dessus.
Mise à jour: je peux voir que la substitution de et dans le filtre variant dans le temps entraîne le filtre stationnaire, mais pourquoi multiplier par ? Est-ce juste le symptôme d'un choix malheureux de notation, ce qui signifie que ou ne dénote pas vraiment le gain de Kalman?