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Un argument facilement compréhensible selon lequel les méthodes Runge – Kutta normales ne peuvent pas être généralisées aux SDE?
Une approche naïve pour résoudre les équations différentielles stochastiques (SDE) serait: prendre une méthode Runge – Kutta régulière en plusieurs étapes, utiliser une discrétisation suffisamment fine du processus de Wiener sous-jacent, faire chaque étape de la méthode Runge – Kutta analogue à un Euler – Maruyama. Maintenant, cela échoue à …